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原油期货怎么开户,期货喊单群

2018-7-1 8:43:03 浏览:78次

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2018年3月26日,筹备十余年的中国原油期货终在上海国际能源交易中心挂牌交易,交易代码SC。
中国原油期货究竟表现如何?本文主要从3个维度对中国原油期货的表现进行分析——与主流品种相关性、期现价差合理性、市场流动性。

  与主流品种相关性

  在图1中,我们可以直观地发现中国原油期货(SC)与国际主流原油期货WTI与Brent的价格变化保持着较高相关性。
定量来看,在扣除汇率因素后,分钟级别SC1809与WTI1809的价格相关系数为0.54,与Brent1809的价格相关系数为0.57,均表现为较高正相关。
这说明SC价格已经在很大程度上开始反映国际原油的供需变化。

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  不过,我们也看到SC与WTI、Brent的相关性仍然低于WTI与Brent的相关性。
这主要是由于SC的标的现货为中质含硫原油,而WTI与Brent的标的现货是轻质低硫原油,因此SC相比WTI与Brent会多一个油种间的品质价差;除此以外,中国原油期货还是一个到岸价格,价格还会包含运费、保险费、港口费、仓储费等运输物流成本。
综上,SC在走势上也理应会表现出一定的独立性。

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  波动率方面,图2显示在3月26日至4月11日期间,SC1809历史波动率与WTI1809及Brent1809历史波动率基本同步变动,但SC1809的历史波动率围绕在0.08水平上下运动,同期Brent1809与WTI1809的历史波动率围绕在0.06水平上下运动,SC波动率相比WTI及Brent更高。

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